EBA Stresstest

  • ÖVAG-Generaldirektor Wenzel: „Ergebnis des EBA-Stresstests ist unerfreulich, bestätigt aber die Richtigkeit des eingeschlagenen Kurses.“

    Unter Berücksichtigung von bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen ist die ÖVAG auch laut EBA-Veröffentlichung positiv

    Wien (15.07.2011) - Die Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) hat am EU-weiten Bankenstresstest der European Banking Authority (EBA) teilgenommen. Die ÖVAG startete den Stresstest-Prozess bei einem ungestressten Wert von 6,4% für das Core Tier I-Kapital per 31.12.2010. Unter der Simulation eines Worst-Case-Szenarios würde diese Core Tier I-Quote per 31.12.2012 bei einem Wert von 4,5% liegen. Diese Simulation berücksichtigt jedoch nur kapitalstärkende Maßnahmen, die bis zum 30.04.2011 umgesetzt wurden. Berücksichtigt man aber die bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, liegt die Core Tier I-Quote per 31.12.2012 bei 6,6%. Unter zusätzlicher Berücksichtigung von voll verlusttragungsfähigem Kapital nach dem Bankwesengesetz ergibt sich eine Tier I Quote von 9,8%.

    Die ÖVAG ist gut kapitalisiert und erfüllt alle derzeit gültigen Vorgaben gemäß BWG. Die Tier I-Quote ist seit 2009 kontinuierlich gesteigert worden: 31.12.2009: 9,2%, 31.12.2010: 9,5% (ohne Europolis), 31.03.2011: 9,7%.

    ÖVAG-Generaldirektor Gerald Wenzel: „Das Ergebnis des Stresstests ist nicht erfreulich und wir nehmen es natürlich ernst. Gleichzeitig zeigt das in der EBA-Veröffentlichung nach Umsetzung der Maßnahmen ausgewiesene Ergebnis von 9,8%, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Der Vorstand hat bereits vergangenes Jahr mit einem klaren Plan damit begonnen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten bzw. umzusetzen, die eine Kapitalstärkung im Fokus haben. Der geplante Verkauf der Volksbank International (Term Sheet mit der Sberbank wurde am 14. Juli unterzeichnet) sowie der RZB Anteile  oder die in Umsetzung befindliche Zusammenführung der ÖVAG mit der Investkredit wurden im EBA-Hauptergebnis nicht berücksichtigt. So gesehen kam der EBA-Stresstest für uns etwas zu früh. Nichtsdestotrotz werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiter gehen.“ Zusätzlich zu den bereits in Umsetzung befindlichen Umstrukturierungsmaßnahmen haben sich die Mehrheitseigentümer, die 62 regionalen Volksbanken, auch zu Kapitalmaßnahmen bekannt, welche noch heuer Partizipationskapital in hartes Kernkapital (Core Tier I unter Basel III) wandeln und damit die Core Tier I Ratio über 2018 hinaus nachhaltig stärken.

    Der EU-weite Stresstest zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit europäischer Banken gegen starke Schocks zu testen und die Kapitalsituation der Banken in hypothetischen Stress-Szenarien unter bestimmten restriktiven Rahmenbedingungen zu evaluieren. Die EBA stresst das Kapital bereits jetzt großteils nach Basel III Kriterien, die vollumfänglich erst 2018 – also in sieben Jahren – Gültigkeit erlangen. Zudem spiegelt der Test nicht die aktuelle Strategie der ÖVAG und den damit verbundenen dynamischen Veränderungsprozess  wider (Verkauf von Beteiligungen, Zusammenführung ÖVAG mit Investkredit, Reduktion der RWAs und Abbau von Portfolien), da er von einer unveränderten Portfoliostruktur der teilnehmenden Banken im Zeitraum 2010 bis 2012 ausgeht. So wird sich die ÖVAG gemäß ihrer Strategie durch den Abbau und Verkauf von Assets deutlich redimensionieren.